Maximum Drawdown (MDD) Qu'est-ce qu'un Maximum Drawdown (MDD)? Un drawdown maximum (MDD) est la perte maximale d'un pic à un creux d'un portefeuille avant qu'un nouveau pic ne soit atteint. Maximum Drawdown (MDD) est un indicateur de risque à la baisse sur une période de temps spécifiée. Il peut être utilisé à la fois comme une mesure autonome ou comme une entrée dans d'autres paramètres tels que Retour sur le tirage maximal et Calmar Ratio. Maximum Drawdown est exprimé en termes de pourcentages et calculé comme suit: (Valeur de la tranche Valeur de crête) Valeur de crête BREAKING DOWN Drawdown maximal (MDD) Considérez un exemple pour comprendre le concept de drawdown maximal. Supposons qu'un portefeuille de placement a une valeur initiale de 500 000. Le portefeuille passe à 750 000 sur une période de temps, avant de plonger à 400 000 dans un marché baissier féroce. Il rebondit alors à 600.000, avant de redescendre à 350.000. Par la suite, il est plus que doublé à 800.000. Quel est le tirage maximal Le tirage maximum dans ce cas est (350.000 750.000) 750.000 53.33 Notez les points suivants: Le pic initial de 750.000 est utilisé dans le calcul MDD. Le pic intermédiaire de 600 000 n'est pas utilisé, puisqu'il ne représente pas un nouveau sommet. Le nouveau pic de 800 000 n'est pas non plus utilisé puisque le tirage initial a commencé à partir du pic 750 000. Le calcul du MDD tient compte de la valeur la plus faible du portefeuille (350 000 dans ce cas) avant qu'un nouveau sommet soit atteint, et pas seulement la première baisse à 400 000. MDD doit être utilisé dans la bonne perspective pour en tirer le maximum d'avantages. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée à la période considérée. Par exemple, un fonds américain hypothétique de longue durée, Gamma, existe depuis 2000 et a connu un abaissement maximal de -30 au cours de la période se terminant en 2010. Bien que cela puisse paraître une énorme perte, notez que le SampP 500 a plongé plus de 55 de son sommet en octobre 2007 à son creux en mars 2009. Alors que d'autres paramètres devraient être considérés pour évaluer la performance globale des fonds Gamma, du point de vue de MDD, il a surpassé son indice de référence par une énorme marge. Est Forex Drawdown Les analystes qui sont nouveaux à la négociation mai ne pas être familier avec le terme drawdown qui est le plus couramment utilisé pour faire référence à la baisse de haut à bas connu par un commerçant Ou de fonds sur une période déterminée. Drawdown est la différence entre le solde de votre compte. Et le solde net de votre compte. Le solde net prend en compte les opérations ouvertes qui sont monnaie dans le bénéfice, ou actuellement dans la perte. Si le solde net de votre compte est inférieur au solde de votre compte, cela s'appelle le prélèvement. Drawdown dans le forex est la différence entre le solde du compte et l'équité ou est dénommé la différence de crête à creux dans les capitaux propres. Comme on peut le savoir, le solde des capitaux propres varie en fonction de la part de résultat des positions ouvertes. Lorsque le solde des capitaux propres tombe en dessous du solde du compte (c'est-à-dire lorsque vos capitaux propres perdent plus que votre solde), il est considéré comme un tirage. Drawdown mesure la plus grande perte d'un compte prend, par conséquent, les commerçants et les investisseurs devraient tous les deux attention à la baisse car il donne un aperçu de la perte prise par le compte. Donc, pour le définir clairement, un tirage est l'épuisement d'un capital des commerçants après une série de métiers perdants sur le marché des changes. Habituellement, le tirage est normalement calculé en obtenant la valeur de la différence entre un pic relatif dans les capitaux propres moins un creux relatif ou simplement la valeur de la différence entre le point le plus élevé auquel le compte est arrivé et le point le plus bas Le compte de trading a été épuisé à. Traders expriment normalement ce chiffre en tant que pourcentage de leur compte de trading. C'est quelque chose qu'un nouveau trader peut ne pas vouloir entendre, mais une partie psychologique importante du forex est de comprendre que, à moins qu'un commerçant a un compte assez grand pour faire face à des mouvements de marché défavorables, le capital dans un compte devrait être considéré comme capital de risque. Forex n'est pas le même que d'autres investissements depuis les commerçants, selon les options de levier. Peut et doit être prêt à perdre tout le capital dans son compte. Bien sûr, en réalité, un plan de négociation est conçu pour faire tout le contraire, de ne pas perdre de l'argent. Lorsque l'on commence un plan de négociation, une autre étape pour un commerçant est de déterminer le niveau psychologique de tirage sur le compte que l'on est prêt à tolérer. Pourquoi le retrait des devises est-il important? Beaucoup de gens utilisent les prélèvements historiques pour déterminer le risque lié aux placements. Les fonds ou les négociants qui ont connu des périodes de retrait significatif sont considérés comme beaucoup plus risqués. Il est très probable que les fonds ou les commerçants passent par des périodes de mauvaise performance, même un système qui est rentable 80 du temps pourrait faire face à une longue série de pertes. Le retrait historique limité suggère qu'un commerçant gère efficacement le risque, risquant seulement une quantité limitée de son capital total chaque fois qu'ils ouvrent un poste. Quand il s'agit de Forex, tous les réseaux sociaux de négociation va citer un tirage historique commerçants signal pour aider les utilisateurs à déterminer le risque d'un fournisseur de signal ou d'un commerçant. En tant que commerçants, nous prenons des risques chaque jour à travers chacun de nos métiers. Que vous reconnaissiez l'existence de ces risques ou non, ils sont là. Les commerçants plus récents sont généralement d'avis sur le marché dans la perspective de combien ils ont à gagner dans un métier particulier ou peut-être qu'ils s'attendent à doubler leur compte dans un mois sans une compréhension des risques qu'il faut pour effectuer à ces niveaux. Les traders expérimentés savent que les pertes et les tirages font partie de la négociation. Par conséquent, les commerçants expérimentés vont chercher des mesures de performance pour mesurer leur stratégie de signal et l'efficacité d'exposition. Essentiellement, les commerçants expérimentés veulent savoir si leur stratégie est efficace entrer et sortir du marché. Drawdown peut aider les commerçants à identifier si un système commercial ou une méthode est rentable en relation avec les risques qui y sont associés. En tant que commerçant, le retrait peut donc vous dire si vous avez besoin de changer les tailles de contrat par défaut ou si vous avez à réviser complètement votre stratégie commerciale. Les tirages continuent de changer si un nouveau sommet ou un creux est atteint et n'est donc pas une constante, mais une variable qui évolue tout au long de la durée de vie d'un système commercial ou d'un fonds. C'est pour cette raison que l'on arrive souvent à entendre l'expression que les performances passées ne sont pas indicatifs de résultats futurs. En règle générale, plus le risque par métier est faible, plus le prélèvement sera réduit, mais au prix d'une croissance ou d'un gain à un rythme très lent. Considérations relatives au risque de tirage: Profondeur maximale de retrait historique Profondeur maximale de retrait historique Perte maximale d'arrêt Perte maximale de gain Nombre de pertes consécutives. Vous pouvez être sûr que le retrait historique maximum se produira sur votre compte à un moment donné. Il peut venir tôt ou tard, mais il viendra sûrement. Même si le prélèvement peut être utile pour déterminer le risque, il présente certaines limites. Le retrait historique de premier rang ne fournit aucune indication de risque futur et est simplement une mesure de la performance passée. Alors qu'un commerçant peut avoir un retrait historique très faible, il n'ya aucune garantie qu'ils ne souffleront pas leur compte entier le lendemain. Le drawdown a une utilisation limitée lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque d'un nouveau fonds ou d'un nouvel opérateur, car il peut ne pas y avoir suffisamment de données pour donner une image adéquate du risque d'une proposition d'investissement. Le prélèvement est utile pour aider une personne à déterminer le risque associé à une proposition d'investissement particulière ou comme indicateur de rendement. Bien que les individus doivent réaliser que comme une mesure historique, il n'ya aucune garantie que les performances passées se poursuivra dans l'avenir. Même si l'attention portée à la baisse peut vous aider à obtenir une poignée sur le genre de risques d'un commerçant ou un fonds a pris dans le passé. Groupe Laino numéro d'enregistrement 21973 IBC 2014. Avertissement de risque: Veuillez noter que le commerce de produits à effet de levier peut comporter un niveau de risque significatif et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous ne devriez pas risquer plus que vous êtes prêt à perdre. Avant de décider du commerce, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et prenez en compte votre niveau d'expérience. Demandez des conseils indépendants si nécessaire. 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